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Prüfung von Risikomodellen in Banken

Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse unter der Lupe

FinanzinstituteOnline-Seminare und Webinare

Ziel des Seminars

Sie lernen, die in Ihrem Kreditinstitut eingesetzten Risikomodelle auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu analysieren und zu bewerten.

Seminarinhalt

Die Übernahme von Risiken ist essenziell für das Geschäftsmodell von Banken. Die Beschreibung von Risiken in Form mathematischer Modelle ist daher für Geschäftsentscheidungen unverzichtbar. Gleichzeitig werden durch die neuen MaRisk verschärfte Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren der Kreditinstitute gestellt. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Aufsichtsbehörden gerückt. Umso wichtiger ist es, dass die Interne Revision diese Risikomodelle, die Prozesse zur Entwicklung und Validierung selbiger, die dahinterliegenden Daten sowie den Umgang mit Modellrisiken prüft und so ein effektives Risikomanagement der Bank unterstützt.

Special

Zahlreiche Praxisbeispiele, Best Practices und Checklisten zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen

Kundenbewertung für das Seminar

4.1 von 5 | 9 Bewertungen
Wie kommen Bewertungen zustande

CPE

14 Stunden für CIA

Live-Online-Seminar – nehmen Sie per Live-Stream teil!

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie live am Seminar teil und treten mit den Experten und Teilnehmern, die vor Ort sind, in direkten Kontakt. Buchen Sie Ihre Live-Stream-Teilnahme direkt bei Stephan Wolf telefonisch unter
+49 (0)6196 50952-300 oder per E-Mail unter kundenservice@haub-seminare.de.

Seminarablauf

Aktuelle Anforderungen an die Prüfung von Risikomodellen

  • Wichtigste Gesetze und Regularien
  • Nationale und internationale Vorhaben und Entwicklungen
  • Institutionen und Rahmenwerke
  • Die Rolle der Internen Revision
  • Mögliche Ziele und Prüfungsgegenstände

Prüfung von Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozessen

  • Rollen und Verantwortlichkeiten
  • Modellentwicklungprozess
  • Modellvalidierungsprozess
  • Model Lifecycle
  • Best practices
  • Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse im Überblick
  • Implementierungsprüfung

Die einzelnen Prüffelder bei Modellprüfungen

  • Annahmen
  • Analytik
  • Daten
  • Systeme
  • Modellausgabe
  • Modellverwendung
  • Prozesse und Kontrollen

Modellrisikomanagement

  • Model Governance
  • Three lines of defence
  • Datenqualitätsmanagement
  • Anbindung an Kontrolleinheiten
  • Kommunikation

Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung

  • Spezielle Anforderungen je Modellgegenstand und Gütekriterien
  • Risikotragfähigkeit
  • Ratingmodelle
  • Mehrere beispielhafte Prüfpläne
  • Interpretation und Konsequenzen der Prüfungsergebnisse

Ihre Referenten

Denis Lippolt

Denis Lippolt

Protiviti GmbH
Senior Manager Risk & Compliance

Denis Lippolt arbeitet seit 2010 bei der Protiviti GmbH und ist Service Line Lead für Risikomanagement. Als Mathematiker ist er schwerpunktmäßig mit der Entwicklung, Validierung und Prüfung von Risikomodellen betraut und bringt langjährige Erfahrung in der Beratung sowie der Revision…

Florian Mauer

Florian Mauer

Protiviti GmbH
Certified Financial Analyst Service Line Data Analytics

Florian Mauer arbeitet seit 2015 bei der Protiviti GmbH und ist Mitarbeiter in der Service Line Data Analytics. Als Ökonom mit quantitativem Schwerpunkt ist er mit der Entwicklung, Validierung und Prüfung von Risikomodellen betraut und bringt langjährige Erfahrung in der…

Iris Schott

Iris Schott

Protiviti GmbH
Senior Consultant Data Analytics Service Line

Iris Schott arbeitet als Senior Consultant in der Data Analytics Service Line bei Protiviti. Iris schloss ihr Studium mit einem Master in Mathematik mit einer Spezialisierung in Computational Finance ab. Ihre Projekterfahrung umfasst die Prüfung der Modellentwicklung und Modellvalidierung im…

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