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Prüfung von Risikomodellen in Banken

Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse unter der Lupe


Nächste Termine
  • 05. - 06.08.2024 (ortsunabhängig)
  • 04. - 05.12.2024 (ortsunabhängig)
CPE
14 
4,2
(34 Teilnehmer)

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Die Übernahme von Risiken ist essenziell für das Geschäftsmodell von Banken. Die Beschreibung von Risiken in Form mathematischer Modelle ist daher für Geschäftsentscheidungen unverzichtbar. Gleichzeitig werden durch die MaRisk verschärfte Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren der Kreditinstitute gestellt. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Aufsichtsbehörden gerückt.

In diesem Seminar lernen Sie, wie die Interne Revision diese Risikomodelle, die dahinterliegenden Daten sowie den Umgang mit Modellrisiken prüft und so ein effektives Risikomanagement der Bank unterstützt.

Ziele des Seminars

  • Sie lernen, die in Ihrem Kreditinstitut eingesetzten Risikomodelle auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu analysieren und zu bewerten.
  • Sie erfahren, wie Sie ein effektives Risikomanagement aufbauen.

Inhalte

  • Aktuelle Anforderungen an die Prüfung von Risikomodellen
  • Prüfung von Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozessen
  • Die einzelnen Prüffelder bei Modellprüfungen
  • Modellrisikomanagement
  • Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung

Ihr besonderer Mehrwert

In diesem Seminar werden Zahlreiche Praxisbeispiele, Best Practices und Checklisten zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen zur Verfügung gestellt.

Teilnehmerstimme

Herr Lippolt ging auf alle Fragen des Publikums ein und war sehr interessiert an der Umsetzung in den Häusern der Teilnehmer. Dadurch wurde der Austausch gut angeregt.


M. Pörschke, Investitionsbank Berlin

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