Ziel des Seminars
Sie lernen, die in Ihrem Kreditinstitut eingesetzten Risikomodelle auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu analysieren und zu bewerten.
Seminarinhalt
Die Übernahme von Risiken ist essenziell für das Geschäftsmodell von Banken. Die Beschreibung von Risiken in Form mathematischer Modelle ist daher für Geschäftsentscheidungen unverzichtbar. Gleichzeitig werden durch die neuen MaRisk verschärfte Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren der Kreditinstitute gestellt. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Aufsichtsbehörden gerückt.
Umso wichtiger ist es, dass die Interne Revision diese Risikomodelle, die Prozesse zur Entwicklung und Validierung selbiger, die dahinterliegenden Daten sowie den Umgang mit Modellrisiken prüft und so ein effektives Risikomanagement der Bank unterstützt.
Seminarablauf
Aktuelle Anforderungen an die Prüfung von Risikomodellen
- Wichtigste Gesetze und Regularien
- Nationale und internationale Vorhaben und Entwicklungen
- Institutionen und Rahmenwerke
- Die Rolle der Internen Revision
- Mögliche Ziele und Prüfungsgegenstände
Prüfung von Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozessen
- Rollen und Verantwortlichkeiten
- Modellentwicklungprozess
- Modellvalidierungsprozess
- Model Lifecycle
- Best practices
- Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse im Überblick
- Implementierungsprüfung
Die einzelnen Prüffelder bei Modellprüfungen
- Annahmen
- Analytik
- Daten
- Systeme
- Modellausgabe
- Modellverwendung
- Prozesse und Kontrollen
Modellrisikomanagement
- Model Governance
- Three lines of defence
- Datenqualitätsmanagement
- Anbindung an Kontrolleinheiten
- Kommunikation
Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung
- Spezielle Anforderungen je Modellgegenstand und Gütekriterien
- Risikotragfähigkeit
- Ratingmodelle
- Mehrere beispielhafte Prüfpläne
- Interpretation und Konsequenzen der Prüfungsergebnisse
Ihre Referenten
Denis Lippolt
Director
Denis Lippolt arbeitet seit 2010 bei der Protiviti GmbH und ist Service Line Lead für Advanced Analytics. Als Mathematiker ist er schwerpunktmäßig mit der Entwicklung, Validierung und Prüfung von Risikomodellen betraut und bringt langjährige Erfahrung in der Beratung sowie der…
Florian Mauer
Manager
Florian Mauer arbeitet seit 2015 bei der Protiviti GmbH und ist Mitarbeiter in der Service Line Advanced Analytics. Als Ökonom mit quantitativem Schwerpunkt ist er mit der Entwicklung, Validierung und Prüfung von Risikomodellen betraut und bringt langjährige Erfahrung in der Beratung…
Iris Schott
Manager
Iris Schott arbeitet als Managerin in der Advanced Analytics Service Line bei Protiviti. Sie schloss ihr Studium mit einem Master in Mathematik und einer Spezialisierung in Computational Finance ab. Ihre Projekterfahrung umfasst die Prüfung der Modellentwicklung und Modellvalidierung im Rahmen der…
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