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Prüfung von Risikomodellen in Banken

Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse unter der Lupe

Kreditinstitute

Ziel des Seminars

Sie lernen, die in Ihrem Kreditinstitut eingesetzten Risikomodelle auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu analysieren und zu bewerten.

Seminarinhalt

Die Übernahme von Risiken ist essenziell für das Geschäftsmodell von Banken. Die Beschreibung von Risiken in Form mathematischer Modelle ist daher für Geschäftsentscheidungen unverzichtbar. Gleichzeitig werden durch die neuen MaRisk verschärfte Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren der Kreditinstitute gestellt. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Aufsichtsbehörden gerückt. Umso wichtiger ist es, dass die Interne Revision diese Risikomodelle, die Prozesse zur Entwicklung und Validierung selbiger, die dahinterliegenenden Daten sowie den Umgang mit Modellrisiken prüft und so ein effektives Risikomanagement der Bank unterstützt.

Special

Zahlreiche Praxisbeispiele, Best Practices und Checklisten zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellenung

Kundenbewertung für das Seminar

4.1 von 5 | 9 Bewertungen
Wie kommen Bewertungen zustande

CPE

14 Stunden für CIA

Seminarablauf

Aktuelle Anforderungen an die Prüfung von Risikomodellen

  • Wichtigste Gesetze und Regularien
  • Nationale und internationale Vorhaben und Entwicklungen
  • Institutionen und Rahmenwerke
  • Die Rolle der Internen Revision
  • Mögliche Ziele und Prüfungsgegenstände

Prüfung von Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozessen

  • Rollen und Verantwortlichkeiten
  • Modellentwicklungprozess
  • Modellvalidierungsprozess
  • Model Lifecycle
  • Best practices
  • Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse im Überblick
  • Implementierungsprüfung

Die einzelnen Prüffelder bei Modellprüfungen

  • Annahmen
  • Analytik
  • Daten
  • Systeme
  • Modellausgabe
  • Modellverwendung
  • Prozesse und Kontrollen

Modellrisikomanagement

  • Model Governance
  • Three lines of defence
  • Datenqualitätsmanagement
  • Anbindung an Kontrolleinheiten
  • Kommunikation

Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung

  • Spezielle Anforderungen je Modellgegenstand und Gütekriterien
  • Risikotragfähigkeit
  • Ratingmodelle
  • Mehrere beispielhafte Prüfpläne
  • Interpretation und Konsequenzen der Prüfungsergebnisse

Ihre Referenten

Denis Lippolt

Denis Lippolt

Protiviti GmbH
Senior Manager Risk & Compliance

Denis Lippolt arbeitet seit 2010 bei der Protiviti GmbH und ist Service Line Lead für Risikomanagement. Als Mathematiker ist er schwerpunktmäßig mit der Entwicklung, Validierung und Prüfung von Risikomodellen betraut und bringt langjährige Erfahrung in der Beratung sowie der Revision…

Dr. Markus Aichele

Dr. Markus Aichele

Protiviti GmbH
Manager

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Die Teilnahmegebühr von 1.290,00 € beinhaltet Mittagessen, Erfrischungsgetränke und die Dokumentation.
Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

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